産業技術総合研究所 地質調査総合センター 活断層・火山研究部門
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データ解析【
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時系列解析プログラム
この時系列解析プログラムは、
統計数理研究所北川源四郎所長が作成されたものを北川所長のご了承のもと、Web化したものです。
（参考文献：北川源四郎(1995)時系列解析入門、岩波書店）
解析手法の選択
unicor: １変量自己共分散、自己相関関数計算
ptscat: 多変量時系列データのヒストグラム、散布図の表示
crscor: 変量時系列データの自己・相互共分散、自己・相互相関関数計算
period: １変量時系列データのピリオドグラム計算
fftper: FFTによるピリオドグラム計算
densty（正規分布）: 正規分布密度関数の描画
densty（コーシー）: コーシー分布密度関数の描画
densty（ピアソン）: ピアソン分布密度関数の描画
densty（指数分布）: 指数分布密度関数の描画
densty（χ＾２分布）: χ^2分布密度関数の描画
densty（２重指数分布）: ２重指数分布密度関数の描画
densty（一様分布）: 一様分布密度関数の描画
klinfo: カルバック・ライブラー情報量
mlest: 最尤推定値（コーシー分布）
boxcox: boxcox変換したデータにガウス分布を当てはめ、AIC値を出力
lsqr: ハウスホルダー変換に基づく最小二乗法によって回帰モデルを推定
arma: ARMAモデルからインパルス応答関数その他を計算
marspc: 多変量ARモデルからクロススペクトルを求める
arfit:1変量ARモデル推定
marfit: ユールウォーカー法による多変量ARモデル推定
marlsq: 最小二乗法による多変量ARモデル推定
lsar1: 局所定常ARモデルを当てはめ、自動的に変化時間を検出
lsar2: １変量時系列データに対して局所定常ARモデルの区分時点を精密に推定
smooth: １変量時系列データに対するカルマンフィルタの計算
armaft: ARMAモデルのパラメターの最ゆう推定値
polreg: 多項式トレンドを推定する
trend: １変量時系列データのトレンド推定
season: 1変量時系列データを分解
tvvar: １変量時系列データの時変分散を推定し、分散が規格化された時系列を計算
tvar: 時変係数ARモデルを推定
tvspc: 時変スペクトル表示
simssm: 状態空間モデルによるシミュレーション
ngsim: 非ガウス型シミュレーション
ngsmth: 非ガウス型平滑化
入力データの選択
まずはじめに、「データ入力」ボタンを押してデータを入力してください。
入力データが1種類のみの解析の場合には、データを1種類のみ選択してください。
選択
データ名
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データ名
